La Reserva Federal estadounidense publicó el viernes las instrucciones y los hipotéticos escenarios de “pruebas de solvencia” para 34 bancos del país en el marco de su revisión anual de la salud de cada uno que llevará a cabo este año.
Trece bancos de Estados Unidos, incluidos Bank o America Corp., Citigroup y JP Morgan Chase., tendrán que someterse al ejercicio de supervisión de la Fed, que deberán superar para poder incrementar los dividendos o las recompras de acciones.
También tendrán que demostrar que tienen el suficiente capital para hacer préstamos mientras el mercado mundial sufre una sacudida o una de sus contrapartes declara la suspensión de pagos.
En 2017, tendrá que someterse a las pruebas CIT Group Inc. por primera vez.
La semana pasada, el banco central dijo que eximiría a 21 bancos con menos de US$250.000 millones en activos de la parte subjetiva de las pruebas de resistencia anuales.
El ejercicio anual examina dos aspectos fundamentales de las grandes entidades: primero, si los bancos tienen el suficiente capital —dinero captado de los inversores o ganancias— para soportar una crisis económica severa en el sistema financiero; y segundo, si los bancos tienen los procesos internos adecuados para identificar y medir el riesgo cuando consideran su planificación de capital.
La Fed puede rechazar el plan de un banco para remunerar a los accionistas por cualquiera de estos motivos. Los bancos deben presentar a la Fed antes del 5 de abril sus propias predicciones sobre cómo actuarían y el banco central hará público su veredicto sobre ellas antes del 30 de junio.
El “escenario muy adverso” de este año imagina una “desaceleración ligeramente más grave” de la economía estadounidense que el pasado año, según la Fed. La tasa de desempleo de Estados Unidos toca techo por encima de 10%, mientras que los precios de los inmuebles comerciales bajan. El escenario también incluye una conmoción más grande para las economías de Europa y el Reino Unido que el pasado año, señaló la Fed.
Los cambios de la prueba suelen afectar de forma distinta a los bancos, dependiendo de la composición de sus balances. Gracias a las importantes modificaciones realizadas por la Fed, este año será mucho más fácil para las entidades que no tienen que someterse a la parte subjetiva, en concreto las filiales estadounidenses de Banco Santander SA y Deutsche Bank AG, que durante varios años han reprobado las pruebas de solvencia de la Fed.
La Fed dijo que examinará los procesos de gestión del riesgo de los 21 bancos, a través de una “revisión horizontal” que comenzará en el tercer trimestre del año. La principal diferencia es que no se harán públicos los resultados de cada banco y que las reprobaciones no estarán vinculadas a la capacidad de las entidades para pagar dividendos.
Wall Street Journal.